外汇掉期和货币掉期 外汇掉期曲线

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于外汇掉期和货币掉期，外汇掉期曲线这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

外汇的掉期交易是什么意思掉期是什么意思掉期外汇交易如何计算解释一下掉期和互换什么是掉期一、外汇的掉期交易是什么意思

1、掉期交易（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

2、掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

二、掉期是什么意思

1、掉期是指订约双方就交换彼此与负债和资产组合中的财务责任和从赚取的收入而定的的协议。通过交换彼此的责任或者收入来源，交易双方可以调节所面对的财务风险，从而更能配合他们的预期。

2、利率掉期可以用来改变公司的固定或者浮动利率风险，一般机构还可以运用利率掉期获得比直接借贷更为优惠的利率。每间公司有不同的信贷评级，有关评级会通过公司所支付的借款的价格反映出来，信贷评级良好的公司借款所需支付的利率会比平均比较差的公司需支付的借款价格低。公司的信贷频率高，需要就基准借款利率上加的息差会越低。反之亦然。

3、违约掉期，CDS。是一个常见的衍生工具类别。DNF市场于2004年到2007年期间迅速增长，其未平仓名义金额于2004年的六万四千亿美元，增加到2007年的五十七万九千亿美元，然后到金融海啸的2008年底爆发，未平仓的CDS名义金额已经降到41万九千亿美元。

三、掉期外汇交易如何计算

1.掉期外汇交易的计算是根据交易双方约定的汇率和交割日期来进行的。

2.掉期外汇交易是一种在未来某个约定日期以约定的汇率进行货币兑换的交易方式。

计算方法是根据约定的汇率和交割日期，将交易金额乘以汇率得到交割货币的金额。

3.此外，掉期外汇交易还需要考虑利息的计算。

根据交易双方的协议，如果交易涉及到利息，需要根据约定的利率和交割日期计算利息的金额，并将其加入到交割货币的金额中。

4.总结起来，掉期外汇交易的计算包括根据约定的汇率和交割日期计算交割货币的金额，以及根据约定的利率和交割日期计算利息的金额，并将其合并得到最终的交割金额。

四、解释一下掉期和互换

1、互换和掉期在英文中都叫swaps，但实际上两者在外汇领域存在较大的差别。

2、掉期是外汇市场上的一种交易方法，外汇掉期一半指的是foreignexchangeswaps，是指对不同期限但金额相等的同种外汇做两笔反方向的交易，相当于一笔即期交易和一笔远期交易。它没有实质的合约，没有专门的市场，更不是一种衍生工具，只是一种交易方式。

3、而外汇领域中的互换是一种金融产品，货币互换指的是currencyswaps，是交易双方对不同货币的本金或利息（或两者同时）进行交换的交易，它有实质的合约，且是一种重要的衍生工具，且形成了自己的市场。

4、货币掉期以短期为主，货币互换一般是一年以上的中长期交易。

五、什么是掉期

掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。也称互换（Swap），是交易双方依据预先约定的协议，在未来确定期限内，相互交换的交易。外汇掉期（ForeignExchangeSwap）又称为时间套汇（TimeArbitrage）是指在同一个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金额相等的外汇。

文章分享结束，外汇掉期和货币掉期和外汇掉期曲线的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！