虚拟货币期货微交易源码

我一直也在用均线的交易系统，可关于四均线交易系统，还真没想过这个，一般都只用两根的比较。这可以借鉴一下思路，好不好，就看个人喜好了。

策略说明:

基于4均线系统进行判断交易

系统要素:

(5和20周期均线),(3和10周期均线)构成的两组不同周期的均线组合

入场条件:

当2组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场

出场条件:

1. 小周期多头均线组合成空头排列

2. 两组空头均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场

均线嘛，也不涉及什么新函数了，就是一个求均值函数Average，这个解读过，下边复制一下，让大家重温看下，不做解读，代码如下：

Params

NumericSeries Price(1);

Numeric Length(10);

Vars

Numeric AvgValue;

Begin

AvgValue = Summation(Price, Length) / Length;

Return AvgValue;

End

接下来直接看这四均线交易系统的做多代码及相应解读了，如下：

Params

Numeric LEFast(5); //声明数值参数LEFast，初值5，即多头入场短均线周期参数。//

Numeric LESlow(20); //声明数值参数LESlow，初值20，即多头入场长均线周期参数。//

Numeric LXFast(3); //声明数值参数LXFast，初值3，即多头出场短均线周期参数。//

Numeric LXSlow(10); //声明数值参数LXSlow，初值10，即多头出场长均线周期参数。//

Numeric SEFast(5); //声明数值参数SEFast，初值5，即空头入场短均线周期参数。//

Numeric SESlow(20); //声明数值参数SESlow，初值20，即空头入场长均线周期参数。//

Numeric SXFast(3); //声明数值参数SXFast，初值3，即空头出场短均线周期参数。//

Numeric SXSlow(10); //声明数值参数SXSlow，初值10，即空头出场长均线周期参数。//

Vars

NumericSeries MALEFast;//声明数值序列变量MALEFast，即多头入场短均线。//

NumericSeries MALESlow;//声明数值序列变量MALSlow，即多头入场长均线。//

NumericSeries MALXFast;//声明数值序列变量MALXFast，即多头出场短均线。//

NumericSeries MALXSlow;//声明数值序列变量MALXSlow，即多头出场长均线。//

NumericSeries MASEFast;//声明数值序列变量MASEFast，即空头入场短均线。//

NumericSeries MASESlow;//声明数值序列变量MASEFSlow，即空头入场长均线。//

NumericSeries MASXFast;//声明数值序列变量MASXFast，即空头出场短均线。//

NumericSeries MASXSlow;//声明数值序列变量MASXSlow，即空头出场长均线。//

Begin

If(!CallAuctionFilter()) Return;// 集合竞价和小节休息过滤。//

//下来这些都是关于均线的算法，即代入相应收盘价与周期返回求值就行。//

MALEFast=Average(Close,LEFast);//多头入场短均线。//

MALESlow=Average(Close,LESlow);//多头入场长均线。//

MALXFast=Average(Close,LXFast);//多头出场短均线。//

MALXSlow=Average(Close,LXSlow);//多头出场长均线。//

MASEFast=Average(Close,SEFast);//空头入场短均线。//

MASESlow=Average(Close,SESlow);//空头入场长均线。//

MASXFast=Average(Close,SXFast);//空头出场短均线。//

MASXSlow=Average(Close,SXSlow);//空头出场长均线。//

//系统入场的条件设置。//

If(Marketposition <> 1 and Currentbar >= 100) //假如当前没有持多单，并且当前k线索引值大于等于100的。//

{

If(MALEFast[1] > MALESlow[1] and MALXFast[1] > MALXSlow[1] and High >= High[1] And Vol > 0)//就是拿快慢两均线对比了，形成两组均线均成多头排列时且当前价高于上根k线的最高价入场。//

{

Buy(0,Max(Open,High[1]));//开多，价格为前一k线最高价与开盘价的比较取大值。//

}

}

//系统出场条件设置。//

If(marketposition == 1 and BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)//假如当前持有多单，并且开仓的k线数位大于0，并且成交量大于0.//

{

If(MALXFast[1] < MALXSlow[1] ) //两均线对比，形成小周期多头均线组合成空头排列出场。//

{

Sell(0,Open);//以开盘价平仓了。//

}

Else If( MASEFast[1] < MASESlow[1] and MASXFast[1] < MASXSlow[1] and Low <= Low[1]) //两组均线分别空头排列且低于上根k线最低价出场。//

{

Sell(0,Min(Open,Low[1]));//开空，价格为前一k线最低价与开盘价的比较取小值。//

}

}

End

解读完源代码，我觉得还好，但可能不符合我的操作理念，它这里边设置的参数太多了，看着我都头晕，而且这盈亏比一般，成功率也不高，当然这些参数都可以依据个人喜好而修改的。我更喜欢的是用一根200-360的周期确定多空方向，再根据个人喜好选定两条均线参数。好了，也不废话了，直接看做空的四均线源代码及结果如下：

Params

Numeric LEFast(5);

Numeric LESlow(20);

Numeric LXFast(3);

Numeric LXSlow(10);

Numeric SEFast(5);

Numeric SESlow(20);

Numeric SXFast(3);

Numeric SXSlow(10);

Vars

NumericSeries MALEFast;

NumericSeries MALESlow;

NumericSeries MALXFast;

NumericSeries MALXSlow;

NumericSeries MASEFast;

NumericSeries MASESlow;

NumericSeries MASXFast;

NumericSeries MASXSlow;

Begin

If(!CallAuctionFilter()) Return;

MALEFast=Average(Close,LEFast);

MALESlow=Average(Close,LESlow);

MALXFast=Average(Close,LXFast);

MALXSlow=Average(Close,LXSlow);

MASEFast=Average(Close,SEFast);

MASESlow=Average(Close,SESlow);

MASXFast=Average(Close,SXFast);

MASXSlow=Average(Close,SXSlow);

If(Marketposition <> -1 and Currentbar >= 100)

{

If(MASEFast[1] < MASESlow[1] and MASXFast[1] < MASXSlow[1] and Low <= Low[1] And Vol > 0)

{

SellShort(0,Min(Open,Low[1]));

}

}

If(MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)

{

If(MASXFast[1] > MASXSlow[1])

{

BuyToCover(0,Open);

}

Else if( MALEFast[1] > MALESlow[1] and MALXFast[1] > MALXSlow[1] and High >= High[1] )

{

BuyToCover(0,Max(Open,High[1]));

}

}

End

看着结果总感觉别扭，既然写到这了，我就按照我上面的意愿修改一下，看结果如何的。修改的代码及结果如下：

Params

Numeric LEFast(20);

Numeric LESlow(50);

Numeric LXFast(300);

Vars

NumericSeries MALEFast;

NumericSeries MALESlow;

NumericSeries MALXFast;

Begin

If(!CallAuctionFilter()) Return;

MALEFast=Average(Close,LEFast);

MALESlow=Average(Close,LESlow);

MALXFast=Average(Close,LXFast);

If(Marketposition <> 1 and Currentbar >= 100)

{

If(MALEFast[1] > MALESlow[1] and Close[1] > MALXFast[1] and High >= High[1] And Vol > 0)

{

Buy(0,Max(Open,High[1]));

}

}

If(marketposition == 1 and BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)

{

If( MALEFast[1] < MALESlow[1] and Low <= Low[1])

{

Sell(0,Min(Open,Low[1]));

}

}

If(Marketposition <> -1 and Currentbar >= 100)

{

If(MALEFast[1] < MALESlow[1] and Close[1] < MALXFast[1] and Low <= Low[1] And Vol > 0)

{

SellShort(0,Min(Open,Low[1]));

}

}

If(MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)

{

if( MALEFast[1] > MALESlow[1] and High >= High[1] )

{

BuyToCover(0,Max(Open,High[1]));

}

}

End

看这结果相对好多的吧，所以一个程序化交易系统，在你理解基础上，按照你个人经验修改好，比单纯的复制粘贴，不理解具体意思，只是粗略看结果，这没什么进步的。你借鉴别人的买卖规则，再加入自己的理解，一个好的程序基本是可以做出来的。